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Mostrando ítems 1-10 de 5430
Estudo sobre o efeito de variáveis macro econômico e do spread de credit default swap no risco de evento de crédito soberano
(2012)
This paper explores the sovereign default due to the structure of Credit Default Swap spreads. These spreads show the default probability of a country. The methodology proposed in this paper applied for Argentina, Korea, ...
On Ponzi schemes in infinite horizon collateralized economies with default penalties
(Fundação Getulio Vargas. Escola de Pós-graduação em Economia, 2011-06-30)
Araujo, Páscoa and Torres-Martínez (2002) showed that, without imposing any debt constraint, Ponzi schemes are ruled out in infinite horizon economies with limited commitment when collateral is the only mechanism that ...
Competitive equilibria in infinite-horizon collateralized economies with default penalties
(Fundação Getulio Vargas. Escola de Pós-graduação em Economia, 2010-03-16)
Araújo, Páscoa and Torres-Martinez (2002) have shown that, without imposing either debt constraints or transversality conditions, Ponzi schemes are ruled out in infinite horizon economies with default when collateral is ...
Default Rate and Price of Capital in a Costly External Finance Model
(ILADES; Georgetown University; Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Economía y Negocios, 2014)
Risco soberano e probabilidade de default implícita em swaps de crédito
(2008-09-17)
Este trabalho propõe um modelo de forma reduzida livre de arbitragem para a extração de probabilidades de default a partir de spreads de Swaps de Crédito e aplica-o realizando uma análise da percepção de risco da dívida ...
El default argentino: sus causas institucionalesThe institutional causes of the Argentina default
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2018)
The Determinants of Household Debt Default
(ILADES; Georgetown University; Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Economía y Negocios, 2014)
Collateral, default penalties and almost finite-time solvency
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 2008-03-04)
We argue that it is possible to adapt the approach of imposing restrictions on available plans through finitely effective debt constraints, introduced by Levine and Zame (1996), to encompass models with default and collateral. ...
Rigidez de política fiscal e default na dívida soberana
(2013-04-09)
Este trabalho tem como objetivo investigar as implicações quantitativas do modelo de rigidez de política fiscal desenvolvido por Gonçalves e Guimaraes (2012) e responder se ele é capaz de gerar mais defaults em equilíbrio ...