Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous ...

Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do Bovespa, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous ...

Using intraday data for the most actively traded stocks of BOVESPA, this work has considered tworecently developed models in the literature of the estimation and forecasting of realized volatility; TheHeterogeneous ...

Este artigo tem como objetivo verificar a robustez do contéudo preditivo de regras da análise técnica, usando informações intradiárias do mercado futuro do índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa Futuro). ...

Este trabalho possui o objetivo de verificar se o expoente de Hurst é uma medida eficaz para selecionar pares de ativos do mercado acionário brasileiro que apresentem resultados financeiros líquidos positivos quando ...