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Mostrando ítems 1-10 de 487
Modelos de Incumplimiento de Forma Reducida Bajo Múltiples Estructuras de Dependencia
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2014)
Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2012)
En este trabajo se utiliza el modelo de Merton (1976) de valuación de opciones y el modelo de volatilidad estocástica Heston-Nandi (2000) cuando el activo subyacente sigue un proceso de difusión con saltos para calcular ...
Stocks de liquidez y default corporativo : una evidencia para América Latina
(Universidad de La SabanaMaestría en Gerencia de InversiónEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, 2020-07-21)
Este documento analiza el efecto de la liquidez de las acciones en la probabilidad de default de compañías en América Latina. Para evitar sesgos en la estimación se utilizan variables explicativas adicionales que pueden ...
Default soberano, inversión pública y riesgo corporativo
(Universidad del PacíficoPE, 2020)
Este trabajo de investigación estudia la interacción entre la inversión pública y el riesgo soberano y corporativo durante periodos de crisis de deuda pública. Para ello, se plantea un modelo de default soberano y corporativo ...
Default soberano, inversión pública y riesgo corporativo
(Universidad del Pacífico, 2020)
Este trabajo de investigación estudia la interacción entre la inversión pública y el riesgo soberano y corporativo durante periodos de crisis de deuda pública. Para ello, se plantea un modelo de default soberano y corporativo ...
Default soberano, inversión pública y riesgo corporativo
(Universidad del Pacífico, 2020)
Este trabajo de investigación estudia la interacción entre la inversión pública y el riesgo soberano y corporativo durante periodos de crisis de deuda pública. Para ello, se plantea un modelo de default soberano y corporativo ...
How fiscal rules can reduce sovereign debt default riskCómo las reglas fiscales pueden reducir el riesgo de incumplimiento de la deuda soberana
(Emerging Markets Review, 2022)
How fiscal rules can reduce sovereign debt default risk
Fiscal Imbalances, Inflation and Sovereign Default DynamicsFiscal Imbalances, Inflation and Sovereign Default Dynamics
(Pontificia Universidad Católica Argentina, 2019)
Medición del riesgo de crédito mediante modelos estructurales: una aplicación al mercado colombianoMedição do risco de crédito mediante modelos estruturais: uma aplicação ao mercado colombiano
Este artículo presenta los resultados del estudio sobre medición del riesgo decrédito en firmas incluidas en el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (igbc) entre 2005 y 2007. Las probabilidades de incumplimiento ...