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Mostrando ítems 1-10 de 191
Comparing models for forecasting the yield curveTexto para Discussão (TD) 1245a: Comparing models for forecasting the yield curveComparando os modelos de previsão da curva de juros
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2013)
Comparing models for forecasting the yield curveDiscussion Paper 174 : Comparing models for forecasting the yield curveComparando os modelos de previsão da curva de juros
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2015)
O efeito da taxa de juros e da incerteza sobre a curva de Phillips da economia brasileira
(Sociedade Brasileira de Econometria, 1990-04-01)
Utilizando a hipótese de que as empresas brasileiras incorrem em custos financeiros ao contratar mão de obra, o trabalho sugere que a taxa de juros real esperada é um importante argumento da oferta agregada do país. Em ...
Previsão de Recessão Através da Curva de Juros: Uma análise para o caso brasileiro
(Florianópolis, SC, 2021-10-29)
O presente trabalho busca reproduzir o modelo de previsão de crises através da curva da taxa
de juros, como apresentado por Estrella e Hardouvelis (1991). A curva de juros brasileira é
construída, são apresentadas as ...
Dinâmica da curva de juros brasileira: uma análise da contribuição informacional de indicadores de incerteza na política econômica
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICASPrograma de Pós-Graduação em AdministraçãoUFMG, 2022-12-09)
This thesis aim was to explain how the Brazilian yield curves dynamics is influenced by variations in American an Brazilian economic policy uncertainty. The sample used comprised monthly closings of the swap DI × Pre curve ...
Análise da curva de juros real e nominal: evolução e decomposição de seus fatores ao longo do tempo
(2020-01-31)
O objetivo deste trabalho ´e entender o comportamento das curvas de juros nominal e real no Brasil ao longo dos ´ultimos anos. Curvas de juros s˜ao usualmente descritas atrav´es de fatores latentes, portanto, ser´a proposto ...