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Mostrando ítems 1-8 de 8
Análise da estrutura de dependência da volatilidade durante a crise do subprime
(2012-04-19)
Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos e do Brasil durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na ...
Contágio financeiro global: evidências de países do G20
(2012-12-18)
O presente estudo investiga a existência de contágio financeiro entre os países do G20, com base em uma análise sobre os retornos dos principais índices de ações, abrangendo o período de 2000 a 2012. A abordagem utilizada ...
Volatilidade e correlações condicionais no mercado de ações em períodos de criseVolatility and conditional correlations in the stock market in times of crisis
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilPrograma de Pós-graduação em Ciências Contábeis, 2020)
Integración entre mercados de petróleo de diferente calidad con base en las correlaciones condicionales dinámicas.
(Universidad Católica de Colombia, 2019-07-01)
Este artículo prueba el grado de integración de México en los mercados internacionales del petróleo a través de la evolución de las correlaciones dinámicas en periodos estables, de crisis e inestables. Las estimaciones del ...
Spillover de volatilidades e ações de empresas com governança corporativa de alta qualidade
(2017-01-16)
Existe uma crescente preocupação com o valor e a credibilidade das empresas no mercado, o que pode ser traduzido em conceitos de governança corporativa. Desde seus desenvolvimentos teóricos tendo por base a teoria dos ...
Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do subprime
(2012-09-12)
Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na aplicação de ...