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Mostrando ítems 1-10 de 155
Relevância das diferenças entre contratos futuros e a termo: o caso do trio
(2015-02-06)
For the purpose of studying the differences between futures and forward contracts in the Brazilian currency market, this dissertation focus on the futures contracts traded at BM&FBOVESPA where, for maturities without ...
Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro
(2020-11-19)
Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ...
Significance of the differences between futures and forward contractsRelevância das diferenças entre contratos futuros e a termo
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2021)
Aplicações do modelo HJM ao mercado brasileiro utilizando estruturas de volatilidades implícitas
(2019-08-22)
Este trabalho tem como propósito precificar derivativos de taxas de juros no mercado brasileiro, utilizando estruturas de volatilidades implícitas, e compará-los com preços obtidos a partir de dados históricos, para ...
Utilização do instrumento derivativo DAP para formação de diferentes estratégias de investimentos
(2020-12-10)
Dado o histórico inflacionário brasileiro, os títulos públicos indexados ao IPCA, as NTN-Bs, possuem alta representatividade na dívida do país e, consequentemente, alta liquidez. Tanto a NTN-B quanto o Contrato Futuro de ...
O contrato natural em Michel Serres : possibilidades e limites
(Universidade Federal de Pernambuco, 2015)
Arbitragem e relação de causalidade entre os mercados futuros de dolar e di 1 dia
(1998-04-17)
Esta dissertação constitui-se numa análise do mercado futuro de Dólar no Brasil, enfatizando as possibilidades de arbitragem relação de causalidade entre os mercados futuros de dólar de Dl dia. Na introdução destacamos ...
Custo financeiro do HEDGE : uma comparação entre contratos futuros e opções sobre futuros de commodities
(Universidade Estadual de MaringáBrasilPrograma de Pós-Graduação em Ciências EconômicasUEMMaringá, PRCentro de Ciências Sociais Aplicadas, 2018)
Modelagem não-paramétrica da dinâmica da taxa de juros instantânea utilizando contratos futuros da taxa média dos depósitos interfinanceiros de 1 dia (DI1)
(2013-08-26)
Modelos de predição baseados em estimações não-paramétricas continuam em desenvolvimento e têm permeado a comunidade quantitativa. Sua principal característica é que não consideram a priori distribuições de probabilidade ...
Gestión de riesgos del negocio de producción de legumbres
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
Aargentina exporta por año alrededor de 320 Millones de dólares en legumbres, esto conlleva a 600 mil hectáreas cultivadas y más de 660 mil toneladas de producción, que se vuelca a un mercado global de 12 millones de ...