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Mostrando ítems 1-10 de 71
Teste do CAPM condicional dos retornos de carteiras dos mercados brasileiro, argentino e chileno, comparando-os com o mercado norte-americano
(Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de S.Paulo, 2010-03-01)
Over the last few decades the Capital Asset Pricing Model (CAPM) has roused great interest in the scientific community. Despite suffering criticism, improvements in the static CAPM have given rise to new dynamic models ...
Empirical test of conditional CAPM using expected returns of Brazilian, Argentinean, German and United States of American portfolio
(Virtus Interpress, 2009)
In the last decades, CAPM model has been of great interest in the scientific scene. Despite all the criticism, the improvement of the static CAPM, which has generated new dynamic models, provided investors with stronger ...
Análise comparativa e teste empírico da validade dos modelos CAPM tradicional e condicional: o caso das ações da Petrobrás
(Revista Ciências Administrativas, 2007-08)
O objetivo deste artigo é fazer uma análise comparativa e testar empiricamente a validade dos modelos CAPM tradicional e
condicional utilizando as ações preferenciais da Petrobrás. A metodologia empregada foi a de estimar ...
Test of the conditional capm using returns of brazilian, argentinean and chilean markets, comparing them to the north american portfolioPrueba del capm condicional de los rendimientos de carteras en los mercados brasileño, argentino y chileno en comparación con el mercado norteamericanoTeste do capm condicional dos retornos de carteiras dos mercados brasileiro, argentino e chileno, comparando-os com o mercado norte-americano
(RAE - Revista de Administracao de EmpresasRAE - Revista de Administração de EmpresasRAE-Revista de Administração de Empresas, 2010)
Tests of conditional asset pricing models in the brazilian stock market
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 1999-07)
In this paper, we test a version of the conditional CAPM with respect to a local market portfolio, proxied by the Brazilian stock index during the period 1976-1992. We also test a conditional APT modeI by using the difference ...
Testes do modelo capm condicional no mercado brasileiro: um estudo dos efeitos momento, tamanho e book-to-market no período de 1995 a 2008.
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2009-06-26)
This work tries to verify the ability of the conditional CAPM model to explain anomalous returns of momentum, size and book-to-market using Lewellen and Nagels (2006) proposed methodology in the brazilian stock market. The ...
Conditional CAPM: Time-varying Betas in the Brazilian MarketCAPM Condicional: Betas Variantes no Tempo no Mercado Brasileiro
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2014)
Modelos Egarch aplicados a la prueba del CAPM y los modelos multifactoriales para acciones colombianas (2002-2008)
(Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 7 de)
CAPM estendido para momentos superiores : um teste empírico
(2011)
The inclusion of higher moments in CAPM has been discussed in recent decades. This work performs an empirical test of the model extended to the third and fourth moments, in which the skewness and kurtosis are also priced. ...