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Mostrando ítems 1-10 de 1126
Análisis de cointegración por tramos aplicado a los principales mercados bursátiles del mundo
(Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, 2017-05)
En este trabajo se analiza el grado de integración de los principales mercados de valores del mundo. Con dicha finalidad, se contrasta la existencia de cointegración entre los índices de los 9 mercados con mayor capitalización ...
La cointegración en series de tiempo, una aplicación a la relación entre el PIB y el nivel de exportaciones en Colombia.
(2015-04-14)
El presente documento presenta la aplicación de modelo de corrección de errores (VEC), cuyo objetivo
es la medición de la cointegración de dos o más series de tiempo, es decir probar que las características de las series
son ...
Econometría de las series de tiempo, cointegración y heteroscedasticidad condicional autoregresiva
(Quito: Banco Central del Ecuador, 2004, 2013)
La ley de Okun en Ecuador. Un análisis de cointegración, 2007-2019
(2020)
El estudio analiza la ley de Okun para Ecuador durante 2007.I-2019.IV con dos metodologías de cointegración, el método de Johansen & Juselius (1990) y el enfoque Autorregresivo de Rezago Distribuido (ARDL) propuesto por ...
Tutorial para la estimación de Modelos ARMA
(Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 2010-09-01)
Tutorial para pruebas de cointegración de engle y granger en easyreg
(Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 2011-03-01)