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Mostrando ítems 1-10 de 90
Aplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos
(Universidade Tecnológica Federal do ParanáPonta GrossaBrasilDepartamento Acadêmico de Engenharia de ProduçãoEngenharia de ProduçãoUTFPR, 2016-11-25)
The Markowitz’s studies (1952) were the basis for the Modern Portfolio Theory, which presents diversification as form of risk reduction of portfolio. The purpose of this work is to use the Markowitz’s model to optimize ...
Carteiras igualmente ponderadas: literatura recente no Brasil e exterior e os índices valor-coppead
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2020)
Portfolio selection in an economy with marketability and short sales restrictions
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2019)
Diversificação e equilíbrio no mercado de capitais
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2019)
Macrocarteiras de investimento : seleção e composição
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2020)
Seleção de ações, carteiras de ponderação igualitária e fundos de investimento em ações no Brasil
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2020)
Investimento público no Brasil : trajetória e relações com o regime fiscalTexto para Discussão (TD) 2215 : Investimento público no Brasil : trajetória e relações com o regime fiscal
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2016)
A eficácia do modelo de otimização de Markowitz na composição de carteiras de ações
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilFaculdade de Administração e Ciências ContábeisUFRJ, 2020)
Teoria de carteiras na seleção de projetos de investimento em petróleo
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2019)