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Mostrando ítems 1-10 de 70
Precio del petróleo y ciclo económico en una economía dolarizada: Un enfoque de cambio de régimen de Markov aplicado a la economía ecuatorianaOil prices and economic cycles in a dollarized economy: A Markov Switching Regime approach applied to the Ecuadorian Economy
(Quito, Ecuador : Banco Central del Ecuador., 2021)
Modelo y pronóstico del precio del cobre : un enfoque de cambio de regímenes
(Banco Central de Chile, 2012)
Introducción: Los precios de las materias primas generalmente sufren cambios grandes y persistentes, con períodos de relativa estabilidad y tiempos de alta volatilidad. El precio del cobre no es una excepción a esta ...
Evaluación de pronósticos de modelos lineales y no lineales de la tasa de cambio de Colombia
(Pontificia Universidad Javeriana, 2019)
Modelación de los retornos de las tasas de cambio nominales de Colombia, México, Perú y Brasil : Un estudio desde los modelos de cambio de régimen de Markov
(Universidad de La Sabana, 2021-06-09)
El comportamiento de la tasa de cambio nominal resulta importante para los países latinoamericanos dada su continua inmersión en el comercio internacional y la integración de los mercados financieros. Este estudio presenta ...
Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching
(2017-11-30)
Este trabajo presenta un estudio de las funciones impulso respuestas del modelo de Vectores Autorregresivos Markov Switching aplicado a datos de la economía colombiana. Para tal fin, se trabaja el modelo MS-VAR(p) siguiendo ...
Superciclos de commodities: cadenas de Markov para explicar cambios de régimen y su importancia predictiva
(Universidad del PacíficoPE, 2016-06)
Los modelos Markov-Switching han sido utilizados como una alternativa no lineal en el estudio de las series de tiempo, donde los principales estudios se han dado sobre los tipos de cambio y las tasas de interés. En el ...
¿Existe evidencia de un ciclo económico común en la integración económica centroamericana?: una estimación del ciclo común mediante un modelo dinámico factorial y su caracterización mediante cambios de régimen de Markov
(Universidad Torcuato Di Tella, 2015)
Esta investigación estudia la existencia de un ciclo económico común para las economías centroamericanas y realizar una caracterización durante el proceso de la Integración Económica Centroamericana. En este sentido, dado ...
Modelo de riesgo periódico con cambio de régimen para las empresas aseguradoras del sector agrícola
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020)
Modelo de riesgo periódico con cambio de régimen para las empresas aseguradoras del sector agrícola
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020)