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Mostrando ítems 1-10 de 67
Família Weibull de razão de chances na presença de covariáveis
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2009-03-18)
The Weibull distribuition is a common initial choice for modeling data with monotone hazard rates. However, such distribution fails to provide a reasonable parametric _t when the hazard function is unimodal or bathtub-shaped. ...
Abordagem bayesiana para polinômios fracionários
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2019-02-25)
Em inúmeras situações práticas a relação entre uma variável resposta e uma ou mais covariáveis é curvada. Dentre as diversas formas de representar esta curvatura, Royston e Altman (1994) propuseram uma extensa famı́lia de ...
Term structure dynamics and no-arbitrage under the Taylor Rule
(2009-08-18)
The term structure interest rate determination is one of the main subjects of the financial assets management. Considering the great importance of the financial assets for the economic policies conduction it is basic to ...
O uso de simulação de Monte Carlo via cadeias de Markov no melhoramento genéticoThe use of Monte Carlo simulation via Markov chains in genetic breeding
(Universidade Federal de ViçosaBREstatística Aplicada e BiometriaMestrado em Estatística Aplicada e BiometriaUFV, 2015)
Fronteira de produção estocástica: uma abordagem bayesianaTexto para Discussão (TD) 1073: Fronteira de produção estocástica: uma abordagem bayesianaStochastic production frontier: a Bayesian approach
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2013)
Estimativa da relação hipsométrica em clones de Eucalyptus sp. com o modelo de curtis ajustado por métodos bayesianos empíricos
(Sociedade de Investigações Florestais, 2013-02)
The model of Curtis was considered in this work for the hypsometric relationship in Eucalyptus sp. clones with parameters submitted to restrictions. A Bayesian a priori density was empirically constructed to infer the ...
Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA
(Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São PauloSÃO PAULO, 2010)
Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns ...
Modelos alternativos para detecção de locos de características quantitativas (QTL) de carcaça e crescimento nos cromossomos 4, 5 e 7 de suínos
(Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2005-10-01)
O conhecimento do genoma pode auxiliar na identificação de regiões cromossômicas e, eventualmente, de genes que controlam características quantitativas (QTLs) de importância econômica. em um experimento com 1.129 suínos ...
Climate changes and their effects in the public health: use of poisson regression models
(Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, 2010)