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Mostrando ítems 1-10 de 508
Generating covariances in multifactor CIR modelGeneración de covarianzas con el modelo multifactorial CIR
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2016)
Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro
(2020-11-19)
Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ...
Generating covariances in multifactor CIR model
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas., 2014-01-30)
RESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o ...
Strong convergence of the symmetrized Milstein scheme for some CEV-like SDEs
(International Statistical Institute, 2018)
In this paper, we study the rate of convergence of a symmetrized version of the Milstein scheme applied to the solution of the one dimensional SDE
X-t = x(0) + integral(t)(0) b(X-S) ds + integral(t)(0) sigma vertical ...
El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-05-09)
Este artículo presenta el modelo Cox-Ingersoll-Ross para la modelación de tasas de interés y su relación con el proceso estocástico de Feller; como un modelo paramétrico se muestran las principales sensibilidades a sus ...
El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-05-09)
El presente artículo busca conmemorar el trabajo del profesor Stephen Ross mediante la exposición del modelo de Ribeiro y Hodges (2004), el cual incorpora por primera vez el proceso Cox-Ingersoll-Ross en el mundo del ...
Perspectiva del tiempo para alcanzar la inmunidad de rebaño para COVID-19 a nivel mundial
(Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José y Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 2021-03-08)