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Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito aplicando cópulas elípticas generalizadas, cópulas agrupadas y teoría de valores extremos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007)
Modelo de Cálculo de Capital Económico por Riesgo de Crédito Aplicando Cópulas Elípticas Generalizadas, Cópulas Agrupadas y Teoría de Valores Extremos-Edición Única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2015)
Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito aplicando cópulas elípticas generalizadas, cópulas agrupadas y teoría de valores extremos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-08-01)
En este trabajo de investigación se propone un modelo de riesgo de crédito para estimar el capital económico (CE) a un portafolio de créditos a personas físicas. La metodología consiste esencialmente en modelar la estructura ...
UNA METODOLOGIA BASADA EN COPULAS Y VALORES EXTREMOS PARA ESTIMAR EL CAPITAL ECONOMICO REQUERIDO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS AL MENUDEO
(ILADES - Universidad Alberto Hurtado., 2009)
Una metodología basada en cópulas y valores extremos para estimar el capital económico requerido de un portafolio de créditos al menudeo
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2016)