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Mostrando ítems 1-10 de 32
Disagreement in Inflation Forecasts and Inflation Risk Premia in Brazil
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2017)
Disagreement in inflation forecasts and inflation risk premia in Brazil
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2017-05-25)
The aim of this study is to investigate the link between the inflation uncertainty and the inflation risk premia implied by the term structures of nominal and real interest rates in Brazil. We gauge the latter by the ...
Disagreement in inflation forecasts and inflation risk premia in Brazil
(2017)
The aim of this study is to investigate the link between the inflation risk premia implied by the term structures of nominal and real interest rates in Brazil and disagreements in inflation forecasts. We gauge the former ...
Extracting inflation risk premium from nominal and real bonds using survey information
(Emerald Group Publishing Ltd., 2018)
Purpose: The purpose of this paper is to forecast future inflation using a joint model of the nominal and real yield curves estimated with survey data. The model is arbitrage free and embodies incompleteness between the ...
Títulos públicos indexados à inflação e a ancoragem das expectativas no Brasil
(2012-01-30)
O objetivo deste trabalho é investigar a ancoragem das expectativas de inflação de longo prazo no Brasil, medidas por intermédio das taxas de inflação implícitas nos títulos indexados ao IPCA. Para isso, são extraídas as ...
Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez - una descomposición del break-even inflation para los bonos del Gobierno colombiano
(2017-01)
Se estima la descomposición del break-even inflation a partir de un modelo afín de seis factores de la estructura a términos, nominal y real, de los bonos soberanos de Colombia, dentro de los cuales se incluye un factor ...
Prêmio de risco de inflação: uma abordagem comparativa entre estruturas a termo de taxa de juros e expectativas racionais
(2020-02-12)
Nesse trabalho são realizadas estimativas do Prêmio de Risco de Inflação por três abordagens distintas. Inicialmente, essa variável é estimada com a utilização dos preços embutidos nas estruturas a termo de taxas de juros ...
O prêmio de inflação e a incerteza dos agentes econômicos
(2015)
O prêmio de inflação é calculado pela diferença entre a inflação implícita (diferença entre a taxa de juro nominal e a taxa de juro real encontrada nos títulos públicos) e a projeção de inflação dos agentes econômicos. A ...