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Mostrando ítems 1-3 de 3

Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizadaEstimation of the volatily of surface assets by generalized Black-Scholes equations

Prudente, Leandro da Fonseca, 1985- ([s.n.], 2009)

Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções

Souza, Matheus de Oliveira (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2022-06-24)

The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for ...

Hierarchical models for financial markets and turbulence

SOSA CORREA, William Oswaldo (Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Fisica, 2019)