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Mostrando ítems 1-6 de 6
Apreçamento de opção implícita de resgate de um CDB flutuante atrelado ao CDI após o período de carência
(2011-10-24)
O funcionamento dos bancos comerciais implica no sucesso de suas estratégias de captação de depósitos a prazo. O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um dos instrumentos mais utilizados para este fim. 95% dos CDBs são ...
Opciones financieras sobre bonos : Una aplicación para el mercado uruguayo.
(Udelar.FI., 2015)
El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología para el mercado uruguayo, que permita valuar opciones financieras sobre bonos soberanos que sirvan como cobertura para las fluctuaciones del mercado ...
El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-05-09)
Este artículo presenta el modelo Cox-Ingersoll-Ross para la modelación de tasas de interés y su relación con el proceso estocástico de Feller; como un modelo paramétrico se muestran las principales sensibilidades a sus ...
Estimación de la estructura a plazos para un título de renta fija del tesoro colombiano por el método unifactorial de Vasicek
(Universidad de San Buenaventura - CaliCiencias Administrativas, Económicas y ContablesCali, 2011-01)
Aquí se presenta e implementa el modelo de evolución de tasas de interés de Vasicek para estimar la estructura a plazos de un título soberano colombiano (TES con vencimiento en 2020). Para ello se efectúan algunos cálculos ...
Estimación de la estructura a plazos para un título de renta fija del tesoro colombiano por el método unifactorial de VasicekEstimating the term structure for a fixed income security for the Colombian treasury univariate method of Vasicek
(Universidad de San Buenaventura - CaliCiencias Administrativas, Económicas y ContablesCali, 2017)