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Mostrando ítems 1-10 de 45
Teste do CAPM condicional dos retornos de carteiras dos mercados brasileiro, argentino e chileno, comparando-os com o mercado norte-americano
(Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de S.Paulo, 2010-03-01)
Over the last few decades the Capital Asset Pricing Model (CAPM) has roused great interest in the scientific community. Despite suffering criticism, improvements in the static CAPM have given rise to new dynamic models ...
Tests of conditional asset pricing models in the brazilian stock market
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 1999-07)
In this paper, we test a version of the conditional CAPM with respect to a local market portfolio, proxied by the Brazilian stock index during the period 1976-1992. We also test a conditional APT modeI by using the difference ...
O modelo de formação de preços de ativos: (capital asset pricing model) teoria e evidência
(Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de S.Paulo, 1979-12-01)
A consumption CAPM with a reference level
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 2006-03-30)
We study an intertemporal asset pricing model in which a representative consumer maximizes expected utility derived from both the ratio of his consumption to some reference level and this level itself. If the reference ...
Estimando o prêmio de mercado brasileiro
(Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Administração, 2011-10-01)
Risky investments assume that profits are on average higher than those obtained from risk-free assets; this difference is traditionally called an equity risk premium. Its importance is unequivocal: for investors, when ...
Determinação de preços de ativos, arbitragem, mercado a termo e mercado futuro
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 1993-08-01)
O artigo é dividido em duas partes: a primeira tem por fim apresentar um modelo básico de determinaçio de preços de ativos e definir o que vem a ser uma oportunidade de arbitragem. Na segunda parte é analisado inicialmente ...
Avaliação de retornos cross-sectional de Small Caps
(Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)BrasilFaculdade de Administração e Ciências ContábeisUFJF, 2019)
Avaliação de modelos de precificação de ativos no mercado acionário brasileiro
(2016-05-04)
Diante da relevância da precificação de ativos no mercado acionário brasileiro, o presente estudo teve como objetivo testar e avaliar modelos de precificação de ações neste mercado. Dessa forma, buscou-se identificar o ...
Custo de capital no setor alimentício brasileiro: um estudo comparativo entre o CAPM tradicional e o CAPM alternativoCapital cost in the brazilian food sector: a comparative study of the traditional CAPM and the alternative CAPMEl costo de capital en el sector alimenticio brasileño: un estudio comparativo entre el CAPM tradicional y el CAPM alternativo
(Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, 2014)