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Mostrando ítems 1-10 de 31
Un modelo vectorial autorregresivo para series irregularmente espaciadas no estacionarias
(Ciencias Básicas y Tecnologías - Maestría en Biomatemáticas, 2014-06-26)
In this work we propose a vector autoregressive model for irregularly spaced nonstationary
time series. Initially we propose this model for two time series with autoregressive
order 1 and then this model is generalized ...
Modelo Vectorial Autorregresivo de los Componentes de la Ley de Thirlwall en el Perú
(Universidad Nacional de TrujilloPE, 2022)
Esta investigación tuvo como finalidad determinar el mejor modelo de los componentes de la ley de Thirlwall en el Perú en el periodo 2000 - 2019. La investigación realizada es de tipo aplicada, longitudinal en el tiempo. ...
Deviations from fundamental value and future closed-end country fund returns
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2021-12-19)
Purpose. This article examines whether deviations from fundamental value or closed-end country fund's discounts or premiums forecast future share price returns or net asset returns. Design/methodology/approach. The main ...
El enfoque de espacio de estado en el análisis de las series de tiempo financierasThe state space approach for the analysis of financial time seriesA abordagem de espaço de estado na análise de séries temporais financeiras
(Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas, 2017-09)
El objetivo de este trabajo es examinar los métodos para tratar una gran variedad de datos con irregularidades que suceden en series de tiempo. Los modelos autorregresivos integrados de promedios móviles (ARIMA) son ...
Estabilidad política y tributación
(IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, 2013)
El presente estudio es,sobre todo, un intento de probar la relación entre el nivel impositivo y la estabilidad política mediante el uso de algunas variables de control económico y de ver la relación entre la eficacia ...
Modelo de cointegración multifactorial aplicado a la curva de swap spread
(2021)
En esta tesis se trabajó en cómo capturar los movimientos estructurales de la curva swap spread a través de un modelo dinámico de factores donde se asume que cada factor: nivel, pendiente y curvatura están cointegrados con ...