Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 30
Forecasting large covariance matrices: comparing autometrics and LASSOVAR
(2019)
This study aims to compare the performance of two well known automatic model selection algorithms, Autometrics (Hendry and Krolzig, 1999; Doornik, 2009), LASSOVAR and adaptive LASSOVAR (Callot et al., 2017) for modelling ...
Google Trends para previsão de variáveis macro: uso no Brasil através do algoritmo autometrics
(2017-02-10)
This work aims to test if the use of Google Trends as an exogenous variable improves the prediction of the monthly data for Brazilian Formal Job Creation (CAGED) compared to a model that uses only the lags themselves. For ...
Descobrindo modelos de previsão para a inflação brasileira: uma análise a partir do algoritmo Autometrics
(2016-01-29)
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade preditiva de modelos econométricos de séries de tempo baseados em indicadores macroeconômicos na previsão da inflação brasileira (IPCA). Os modelos serão ajustados ...
Comparação de previsões para a produção industrial brasileira considerando efeitos calendário e modelos agregados e desagregados
(2016-02-03)
The work aims to verify the existence and the relevance of Calendar Effects in industrial indicators. The analysis covers linear univariate models for the Brazilian monthly industrial production index and some of its ...
Modelagem do Produto Interno Bruto brasileiro utilizando modelos não lineares
(2013-08-19)
O trabalho tem como objetivo aplicar uma modelagem não linear ao Produto Interno Bruto brasileiro. Para tanto foi testada a existência de não linearidade do processo gerador dos dados com a metodologia sugerida por Castle ...
Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns
(2015-08-07)
This study aims to contribute on the forecasting literature in stock return for emerging markets. We use Autometrics to select relevant predictors among macroeconomic, microeconomic and technical variables. We develop ...
Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns
(2015-03-27)
This study aims to contribute on the forecasting literature in stock return for emerging markets. We use Autometrics to select relevant predictors among macroeconomic, microeconomic and technical variables. We develop ...
Forecast comparison with nonlinear methods for Brazilian industrial production
(2015-07-27)
This work assesses the forecasts of three nonlinear methods | Markov Switching Autoregressive Model, Logistic Smooth Transition Auto-regressive Model, and Auto-metrics with Dummy Saturation | for the Brazilian monthly ...
Forecast comparison with nonlinear methods for Brazilian industrial production
(2015-04-07)
This work assesses the forecasts of three nonlinear methods — Markov Switching Autoregressive Model, Logistic Smooth Transition Autoregressive Model, and Autometrics with Dummy Saturation — for the Brazilian monthly ...
Desagregação e pesos estocásticos em projeções de agregados econômicos: uma análise para o PIB brasileiro
(2015-02-03)
O presente estudo tem como objetivo comparar e combinar diferentes técnicas de projeção para o PIB trimestral brasileiro de 1991 ao segundo trimestre de 2014, utilizando dados agregados, e dados desagregados com pesos fixos ...