Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 347
Asset allocation with Markovian regime switching: efficient frontier and tangent portfolio with regime switching
(2018-03)
Asset allocation is important for diversifying risk and realizing gains in the financial market. It involves decisions taken under uncertainty based on statistical methods. Returns on financial assets generally present ...
O modelo de Asset Allocation na construção de um portfólio e a importância da diversificação
(Universidade Federal de São Paulo, 2023-01-10)
O modelo de Asset Allocation data da década de 1950, com a Teoria da Fronteira Eficiente (Markowitz, 1952), que buscava uma carteira que tivesse uma otimização da relação retorno risco e, ao mesmo tempo, pudesse superar a ...
Ensaios em alocação de portfólio com mudança de regime
(2014-08-15)
Uma das principais características dos ativos financeiros é a mudança de regime. Os preços dos ativos apresentam pouca variabilidade nos períodos de normalidade e possuem quedas inesperadas e são instáveis nos períodos de ...
Time-aggregation effects on estimating asset pricing models
(2012-12)
Trabalho apresentado por Imen Ghattassi - Banque de France no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
Experiments with the Lucas asset pricing model
(2012-12)
Trabalho apresentado por Peter Bossaerts - California Institute of Technology (Caltech) no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias ...
Cross sectional dispersion in active portfolio management of the CAC40 index
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2015-08)
When active managers try to outperform the benchmark they predict which stocks will perform better than others, forecasting the cross-sectional dispersion (or standard deviation) of returns. This measure is central to ...
Black Litterman aplicado a un mandato de renta fija global
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2018)
Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
(2012-04-19)
Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios ...