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Mostrando ítems 1-10 de 25
Apreçamento não-paramétrico de derivativos de renda fixa baseado em teoria da informação
(2010-10-20)
Este trabalho apresenta um método de apreçamento não paramétrico de derivativos de taxa de juros baseado em teoria da informação. O apreçamento se dá através da distribuição de probabilidade na medida futura, estimando ...
Impacto no apreçamento de derivativo pelo conhecimento prévio do calendário de divulgação de resultados
(2015-08)
From the study of an econometric work about the impact of information on the return of an asset, we proposed a simplification of the model in order to analyze an specific event with well-defined schedule, quarterly financial ...
Aplicação de um modelo de intensidade para apreçamento de credit default swaps sobre emissor corporativo no Brasil
(2018-02-07)
Extensa literatura existe acerca de apreçamento de derivativos de crédito, em especial Credit Default Swaps, porém pouco foi discutido sobre o caso peculiar brasileiro, com convenções de taxas de juros e legislação ...
Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos
(2013-02-01)
Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro ...
Mercado de liquidação futura: uma investigação do desenvolvimento da modalidade e o estudo prático do apreçamento de opções
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilFaculdade de Administração e Ciências ContábeisUFRJ, 2020)
Credit Derivatives Pricing in BrazilApreçando Derivativos de Crédito no Brasil
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2004)
Uma resenha sobre modelos de apreçamento de derivativos
(2012-06-29)
I present here an approach that unify a variety of derivative pricing models that consists of attaining a Partial Differential Equation(PDE) by intuitive arguments and give its solution by Feynman-Kac method as a conditinal ...