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Aplicação de um modelo de intensidade para apreçamento de credit default swaps sobre emissor corporativo no Brasil
(2018-02-07)
Extensa literatura existe acerca de apreçamento de derivativos de crédito, em especial Credit Default Swaps, porém pouco foi discutido sobre o caso peculiar brasileiro, com convenções de taxas de juros e legislação ...
Desenvolvimento, modelagem e controle de um módulo didático Ball and Beam
(Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR, 2020)