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Mostrando ítems 1-10 de 47
Detección de anomalías en el sistema de pagos del Ecuador : Aplicación de redes neuronales.
(Quito, Ecuador : Banco Central del Ecuador., 2021)
Pair Trading : acciones sectores energético
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
La estrategia de “Pair Trading”, con una historia de más de 25 años de estudios, es una estrategia de arbitraje de mercado que tiene rentabilidades no justificadas por los factores tradicionales de riesgo, por lo que se ...
Estudio del efecto tamaño en el mercado bursátil colombiano
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2013-10-30)
In this paper we analyze the historical returns of the companies listed on the Colombian stock exchange, from January 2004 until June 2012, in order to determine the possible presence of a risk premium in smaller companies ...
Estudio del efecto tamaño en el mercado bursátil colombiano
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2013-10-30)
In this paper we analyze the historical returns of the companies listed on the Colombian stock exchange, from January 2004 until June 2012, in order to determine the possible presence of a risk premium in smaller companies ...
Eficiencia del costo de oportunidad de capital usando betas para empresas y rendimientos del mercado integrado latinoamericano – MILA 2014-2017
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2019)
En esta tesis el problema es analizar la eficiencia del costo de capital
(COK) usando rendimientos y betas estimados desde el MILA, respecto a
estimaciones basadas en betas sectoriales y retornos de mercados
desarrollados.
El ...
Seasonal anomalies in the market for American depository receipts
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2019-12-01)
Purpose – The literature provides extensive evidence for seasonality in stock market returns but is almost non-existent concerning the potential seasonality in American depository receipts (ADRs). To fill this gap this ...
Seasonal anomalies in the market for American depository receipts
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2019-12-01)
Purpose – The literature provides extensive evidence for seasonality in stock market returns but is almost non-existent concerning the potential seasonality in American depository receipts (ADRs). To fill this gap this ...
Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2014-12-20)
El concepto de racionalidad limitada, aportado por el Nobel de Economía 1978, Herbert Simon (1916-2001) es relevante para considerar la conducta de los decisores del mercado financiero, quienes pueden optar por obtener ...
Diseño de un modelo financiero de optimización y sistematización como herramienta de mejora en el comercio del mercado Las Manuelas
(Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, 2021)
El presente trabajo tuvo como objetivo analizar cuáles fueron los factores que produjeron el estancamiento y la falta de desarrollo comercial en el mercado “Las Manuelas” ubicado en el cantón Durán. Para realizar el estudio ...