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Mostrando ítems 1-5 de 5
Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2023-02-28)
This dissertation aims to evaluate and compare the performance of the No-U-Turn Sampler
(NUTS) algorithm, implemented in the Stan software, in estimating the parameters of stochastic
volatility models with leverage based ...
¿Existe una burbuja en la deuda corporativa China? Estimación de un Modelo Oculto de Markov
(Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - EstadísticaDepartamento de EstadísticaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-05-28)
The present document determine the existence of multiple bubbles in China's corporate debt, through the estimation of a Bayesian Hidden Markov Model, using Hamiltonian Markov Chains and Non-U-Turn Sampler (NUTS) algorithm. ...
A beta inflated mean regression model with mixed effects for fractional response variables
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
A beta inflated mean regression model with mixed effects for fractional response variables
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
Modelos de regressão para resposta binária na presença de dados desbalanceadosModelos de regresión para respuesta binaria en presencia de datos balanceados
(Universidade Federal de São CarlosUniversidade de São PauloBR, 2021)