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Mostrando ítems 1-10 de 59
Ajuste e balanceamento do portfólio de projetos: o caso de uma empresa do setor químicoProject portfolio adjustment and balance: a case study in the chemical sector
(Associação Brasileira de Engenharia de Produção, 2012)
O objetivo deste trabalho é compreender a etapa de ajuste no contexto da gestão do portfólio de projetos, destacando sua relação com os processos de categorização e balanceamento. A pesquisa realizada tem caráter qualitativo, ...
Portfolio Optimisation and Endogenous Rebalancing MethodsRebalanceamento Endógeno para Portfólios de Variância Mínima
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2015)
Modelos de otimização para o problema de portfólio de um gerador hidrelétrico em um ambiente de mercados de energia
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2019-08-02)
Uma companhia geradora em um sistema elétrico descentralizado pode comercializar energia através de contratos bilaterais e de futuros, além de participar de diferentes merca- dos, como os do dia-seguinte, ajustes e regulação. ...
Risco, ajuste de portfólio?
(Revista Conjuntura EconômicaRevista Conjuntura Econômica, 2002)
Uma contribuição para a otimização de portfólios de séries heteroscedásticas usando projeto de experimento de misturas: uma abordagem do desirability aplicada a modelos
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014)
Seleção ótima de portfólio em renda fixa: combinações de estruturas a termo da taxa de juros e fatores macroeconômicos
(2019-09-03)
O estudo de portfólios ótimos em termos de média e variância de Markowitz (1952) são amplamente utilizados para formação de portfólios em renda variável. No entanto, são pouco empregados para renda fixa. Korn e Koziol ...
Uma contribuição para a otimização de portfólios de séries heteroscedásticas usando projeto de experimento de misturas: uma abordagem do desirability aplicada a modelos
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2012-11-20)
Esta tese apresenta uma proposta inovadora com base no DOE (Design of Experiments) para tratar a otimização de portfólios multiobjetivos utilizando uma abordagem híbrida que combina arranjos de experimentos do tipo Misturas ...
Uma contribuição para a otimização de portfólios de séries heteroscedásticas usando projeto de experimento de misturas: uma abordagem do desirability aplicada a modelos
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2012-11-20)
Esta tese apresenta uma proposta inovadora com base no DOE (Design of Experiments) para tratar a otimização de portfólios multiobjetivos utilizando uma abordagem híbrida que combina arranjos de experimentos do tipo Misturas ...
Atraso no ajuste de preços das ações de baixa liquidez no mercado brasileiro: autocorrelações cruzadas e previsibilidade dos retornos das ações
(2013-05-13)
Esta dissertação investigou, no mercado brasileiro, se o atraso no ajuste de preços das ações de baixa liquidez gera previsibilidade do retorno dessas ações quando comparadas às mais líquidas. O interesse estava em confrontar ...