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Mostrando ítems 1-10 de 259
Valuación de opciones Installment y Bermudas con programación dinámica
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Discontinuidad en BMV : aplicando procesos poisson-gaussianos a los activos nacionales, desechando la distribución normal
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Seguros de vida "Unit Linked" garantizado : una nueva perspectiva
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2015-03-09)
Modelos para administración de riesgo estructural
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007)
Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2016)
El presente trabajo busca verificar en el contexto de regulación bancaria las implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión. Siendo el capital por riesgo de mercado ...
Cross sectional dispersion in active portfolio management of the CAC40 index
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2015-08)
When active managers try to outperform the benchmark they predict which stocks will perform better than others, forecasting the cross-sectional dispersion (or standard deviation) of returns. This measure is central to ...