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Mostrando ítems 1-10 de 78
Valuación de opciones Installment y Bermudas con programación dinámica
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Modelo para toma de decisión en portafolios de inversión con acciones usando algoritmos genéticos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2002)
Modelos para administración de riesgo estructural
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007)
Aplicación de algoritmos genéticos en la optimización de portafolios de inversión
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2006)
Un nuevo método para la construcción de portafolios : el caso mexicano
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2005)
Modelo matemático de optimización en la incorporación de los costos de transacción en el modelo de Markowitz para la asignación de activos financieros
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2019)
Manifiesta que el modelo de Markowitz calcula cuantitativamente la combinación óptima de activos que forma el portafolio de riesgo mínimo dado un retorno esperado (ganancia) predeterminado. La inclusión de costos de ...
Desempeno financiero de las carteras de inversion de los fondos mutuos accionarios.
(Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion, 2006)
Descomposición y utilización de la matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman
(Maestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2017)
Resultados del modelo de Black-Litterman comparados con los del modelo de Markowitz para el portafolio de las AFPs para el periodo 2007-2019
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)