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Mostrando ítems 1-10 de 14
Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2013-04-01)
The volatility of financial assets changes over time, indicating the specification of regime change in volatility models. Furthermore, the presence of asymmetry in the returns of the financial market has been recognized ...
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBovespa
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASUFMG, 2017-10)
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBOVESPA
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2017-05-18)
The volatility has enough notability in the studies of Finance because it is a fundamental parameter in derivatives pricing, efficient allocation of portfolios, and risk management. Believing that during the non-regular ...
Beta dinâmico utilizando GARCH multivariado para dados brasileiros
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASUFMG, 2017-04)
Comparing volatility forecasting models during the global financial crisis
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASICX - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICAUFMG, 2016)
Cálculo del VaR con volatilidad no constante en R.
(Facultad de Ciencias Administrativas y EconómicasFacultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 2010-03-01)
Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência AssimétricaBayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of Models
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASDEX - Programa de Pós-graduaçãoUFLABRASIL, 2014)
Modelos combinados AR-GARCH governados por distribuições estáveis
(2013-11-26)
Neste trabalho estendemos a aplicação do modelo combinado AR-GARCH governado por distribuições GEV e apresentado por Zhao et. al. (2011) para um modelo governado por distribuições estáveis, já que estas distribuições ...
Comparing conditional and stochastic volatility models: goodness of fit, forecasting and value-at-risk
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2016-02-19)
In this work a comparison of three families of volatility models, namely the Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH), Stochastic Volatility (SV) and Non-Gaussian State Space Models (NGSSM) is made according ...
Una aplicación del método de momentos eficiente a la estimación de modelos de volatilidad estocástica
(2012-05-29)
Los modelos de volatilidad estocástica tratan de explicar las características de las series de retornos de acciones y otros activos financieros. En estos modelos, la volatilidad se considera un proceso aleatorio latente, ...