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Mostrando ítems 1-9 de 9
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas
(2005-02-15)
A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices ...
Análise de crises financeiras brasileiras usando teoria das matrizes aleatórias
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2021-03-05)
Diversas abordagens e conceitos da física, como Teoria de Matrizes Aleatórias, têm sido utilizadas para investigar séries temporais financeiras, dada sua complexidade. Neste estudo será analisado o espectro de correlação ...
Previsões de séries temporais combinando modelos ARMA e Redes Neurais Artificiais
(Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Economia, 2018)
Verificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiro
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2010-12-17)
Estudos que proporcionem conhecer de forma mais adequada o mercado de capitais brasileiro são uma necessidade para um país que a cada dia tem a sua importância no cenário internacional acentuada. Compreender a dinâmica das ...
Verificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiro
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2010-12-17)
Estudos que proporcionem conhecer de forma mais adequada o mercado de capitais brasileiro são uma necessidade para um país que a cada dia tem a sua importância no cenário internacional acentuada. Compreender a dinâmica das ...
Verificação e análise dos fatos estilizados no mercado de ações brasileiro
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014)
Previsibilidade de retorno das ações no mercado brasileiro, através da aplicação de modelo de valor presente com retornos esperados constantes num contexto de expectativas racionais
(2005-04-12)
Using Brazilian financial data for some shares traded in the Brazilian Stock Market (BOVESPA) we test the expectation hypothesis of present value models discounted by a constant factor. This model relates the price of a ...