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Mostrando ítems 1-10 de 109
Modelo de cinco fatores Fama-French: teste no mercado brasileiro
(2019-07-18)
Este trabalho aplicou o modelo de cinco fatores de Fama e Frech (2015), com adaptações as características locais do mercado acionário brasileiro, para analisar a relevância de cada fator e seu poder explicativo para o ...
Análise dos modelos de Fama e French (1992) e Carhart (1997) utilizando as ações do setor da construção e transporte da Bovespa
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Precificação de ativos no mercado de capitais brasileiro: aplicação do modelo de cinco fatores de Fama e French em períodos de criseAsset pricing in Brazilian capital market: application of the Fama-French five-factor model in crisis periods
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilPrograma de Pós-graduação em Administração, 2018)
Aplicação de alocação de risco em fatores (Risk Factor Budgeting) ao mercado brasileiro de ações
(2017-08-21)
A construção de portfólios, ou seja, a definição da composição de uma carteira de ativos, é abordada, nesse trabalho, pela ótica da alocação baseada em contribuições do risco, medida via volatilidade, aplicada a uma carteira ...
Pricing of liquidity risk in the Brazilian stock marketPrecificação do risco de liquidez no mercado acionário brasileiro
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2021)
Estudo do impacto da qualidade empresarial na criação de valor para o acionista através de um modelo de quatro fatores
(2019-08-14)
Essa dissertação se propõe a avaliar a relação risco retorno de ações brasileiras através da ampliação do tradicional modelo de três fatores de Fama e French (1993) pelo fator qualidade. Com esse modelo de quatro fatores ...
Introducing additional factors for the Brazilian market in the fama-french five-factor asset pricing model
(2016-08-23)
This dissertation is aimed at evaluating the risk-return relationship of stocks by incrementing the Fama and French five-factor model (F. FAMA and R. FRENCH, 2015) with two new variables. This was done by creating a ...
Análise do modelo de três fatores aplicado à BM&F Bovespa
(2011-08-14)
O modelo de três fatores de Fama & French (1993) é uma extensão do modelo de precificação de ativos de Sharpe (1963), Lintner (1965) e Black (1972), o CAPM. Em Fama & French (1993), o valor de mercado e o valor contábil ...