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Mostrando ítems 1-8 de 244
No linealidad en los retornos de índices bursátiles: aplicación en Europa del este.
(Universidad de Chile, 2006)
En el trabajo que presentamos a continuación lo que nos interesa investigar es el comportamiento estadístico de los índices accionarios de las economías europeas emergentes, en cuanto a reconocer específicamente si estos ...
No linealidad en los retornos accionarios : aplicación en el mercado mexicano
(Universidad de Chile, 2005-12)
Esta tesis estudia la existencia de ventanas de no linealidad en los retornos accionarios de las principales empresas del mercado mexicano de valores pertenecientes al IPC. Para ello se utiliza la metodología empleada por ...
Linealidad versus no linealidad en el umbral del maquinoceno
(2017)
Resumen: Naturaleza y artificialidad fueron, originalmente, considerados opuestos binarios, conceptos extremos y excluyentes, cuya deconstrucción fue dando las características culturales y, en particular, las científico- ...
No linealidad y correlaciones en los índices accionarios latinoamericanos: Ante shocks de origen doméstico y externo
(Universidad de Chile, 2012)
Este trabajo tiene por objetivo central desarrollar un diagnostico que le permita a las economías latinoamericanas adoptar medidas en busca de ser mas resilentes a los shocks financieros de origen local, como externo. Para ...
Un modelo estocástico sobre la predictibilidad del signo del retorno y su relación con la no linealidad en media
Se examina cómo es la relación entre la predictibilidad del signo del retorno y los momentos condicionales. Para este propósito se utiliza un modelo no lineal de series de tiempo que luego se restringe a una expansión de ...
Un modelo estocástico sobre la predictibilidad del signo del retorno y su relación con la no linealidad en media
Se examina cómo es la relación entre la predictibilidad del signo del retorno y los momentos condicionales. Para este propósito se utiliza un modelo no lineal de series de tiempo que luego se restringe a una expansión de ...