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Mostrando ítems 1-10 de 13
O índice de Sharpe generalizado
(Revista Conjuntura EconômicaRevista Conjuntura Econômica, 2000)
Medidas de desempenho de fundos considerando risco de estimação
(2005)
Neste artigo são apresentadas duas medidas de desempenho de fundos mútuos de investimento baseadas nos índices de Sharpe Generalizado e de Sortino, que são ajustadas para o risco de estimação através de intervalos de ...
Fundos de investimentos no Brasil: gestores independentes performam melhor que grandes bancos?
(2021-04-12)
Embora haja uma vasta literatura que investiga fatores que influenciam a performance de fundos de investimento, são escassos os trabalhos que relacionam o tamanho da firma de gestão e a performance individual dos fundos, ...
Programação Não Linear e Estatística: Aplicações no Mercado Financeiro
(Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR, 2018)
Performance de fundos mútuos de investimento no Brasil: uma análise dos fenomenos de 'hot-hands', sinalização e persistência de retornos
(2002-02-26)
O presente trabalho apresenta um resumo não só dos conceitos básicos sobre fundos de investimento, como também seu histórico e evolução no Brasil e no mundo, o contexto institucional nacional e os principais ratings de ...
Volatilidad sectorial en la Bolsa de Valores de Lima: Estructura Garch, 2015 - 2020
(Universidad Nacional de San Agustín de ArequipaPE, 2021)
La tesis “Volatilidad sectorial en la Bolsa de Valores de Lima: Estructura GARCH, 2015-2020” tiene como objetivo determinar la evolución de la volatilidad diaria de cada sector económico que cotiza en la Bolsa de Valores ...
Coassimetria, cocurtose e as taxas de retorno das ações: uma análise com dados em painelCoskewness, cokurtosis and stock rates of return: a panel data analysisCoassimetria, cocurtose y rendimientos de las acciones: com análisis com datos de panel
(Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2012)
Modelos de apreçamento de ativos têm sido um tema sob constante investigação em finanças. Desde o capital asset pricing model (CAPM) proposto por Sharpe (1964), tais modelos relacionam, geralmente de maneira linear, a taxa ...
Proposta de um algoritmo para seleção de portfólio por meio de direcionadores de valor
(Universidade Federal de Pernambuco, 2015)