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Mostrando ítems 1-10 de 23
Replicação de índices de renda fixa em carteiras : caso do IMA-Geral
(2017-02-10)
In this study, we discuss the index tracking problem in the context of passive investing strategy for mutual funds. A minimization of tracking error model was created using the variance-covariance matrix and expected return ...
Análise da persistência de performance em fundos multimercados no Brasil
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2018)
Estimação do modelo APT (Arbitrage Pricing Theory) para o mercado brasileiro de FIIs
(2017-02-12)
This thesis seeks to investigate the risk factors that determine the returns of the FIIs traded in the stock exchange and organized counter markets of the BVMF, through the estimation of the APT model, according to the two ...
Adequação do perfil do investidor e seu comportamento no mercado acionário
(2019-08-26)
Desde que, no final do ano de 2010, as agências de regulação do mercado financeiro norte-americano começaram a estabelecer as primeiras regras que buscavam assegurar o interesse do investidor, determinando que as Instituições ...
Determinantes da remuneração do spread de certificados de recebíveis do agronegócio no mercado brasileiro
(2016-06-28)
The main purpose of this study is to evaluate the factors whitch determine the spread of Certificado de Recebível do Agronegócio (CRA). The research sample is composed of all issues registered in ANBIMA between 2012 and ...
Persistência de desempenho em fundos long-short no Brasil
(2020-01-21)
O objetivo do presente trabalho é avaliar a persistência de desempenho em Fundos Long-Short no Brasil no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018. Além de investigar a persistência, o trabalho objetiva avaliar as ...
Família de índice para o Mercado de Renda Fixa: uma proposta metodológica
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2021-07-15)
Since 2015 it’s been possible to identify an increase in the debentures emission and negotiation
from brasilian companies. These transactions can be arising from implementation of the restrict
efforts instruction 476/09, ...
Um estudo sobre a inter-relação dos mercados de ações e títulos públicos sob a ótica da liquidez e volatilidade
(2013-01-29)
Na última década, a economia brasileira apresentou-se estável adquirindo maior credibilidade mundial. Dentre as opções de investimento, estão os mercados de ações e de títulos públicos. O portfolio de investimento dos ...
Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro
(2019-08-22)
O objetivo desse trabalho foi analisar e comparar a aplicação de cinco modelos para cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall sobre ativos brasileiros, e a partir de um backtesting definir aquele com melhor capacidade ...