Buscar
Mostrando ítems 81-90 de 1410
Procesos estocásticos con dos parámetros i
(Universidad Nacional de Colombia, 1991)
En estas notas queremos presentar una introducción a la teoría de procesos estocásticos con dos parámetros desde el punto de vista de la teoría general de procesos, sin concentramos en propiedades especificas de procesos ...
Procesos de Lévy en finanzas y la función de densidad normal inversa gaussiana, un estudio para México
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2004)
Valuación de opciones financieras: volatilidad, probabilidades implícitas y momentos estocásticos de orden superior: un método sencillo para su estimación
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2018)
Meteoros - Año 3 No. 2-3
(Servicio Meteorológico Nacional, 2019)
Modelo estocástico para la infección con VIH de las células T CD4 + del sistema inmune
(Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) y Escuela de Matemática, San José, Costa Rica., 2017)
Valoración de activos financieros utilizando Montecarlo: cuando el mundo no es tan normal.
(Universidad del Rosario, 2010)
Diseño de un simulador de operación en estado estable de un circuito de molienda de cemento usando cadenas de Markov
(2016)
This research presents the development of a closed grinding circuit simulator. The modeling approach used for this development is the Markov chains probabilistic model. The probability values are calculated as a combination ...
Cadenas de Markov de tiempo continuo y aplicaciones
(UR.FC, 2004)