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Mostrando ítems 61-69 de 165
Propiedad de martingala, volatilidad estocástica y burbujas financieras
(Universidad de Chile, 2020)
El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar cómo se comporta la propiedad de martingala de una componente de la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas acopladas y correlacionadas. ...
Disipación de la entropía en procesos de difusión degenerados: una interpretación trayectorial
(Universidad de Chile, 2013)
La velocidad de estabilización de un sistema aleatorio es un problema que ha sido abordado tanto en Física como en Matemáticas. El objetivo de la presente memoria es entender, desde un punto de vista trayectorial, algunas ...
Métodos Numéricos para el Seguimiento de Partículas en el Modelado Físico-Biológico del Océano
(Asociación Argentina de Mecánica Computacional, 2008-11)
Los Métodos Lagrangeanos de Seguimiento de Partículas (MLP) resultan herramientas adecuadas para aplicaciones en modelado físico-bio lógico del océano, permitiendo investigar las trayectorias y transporte de partículas que ...
Información General: Grupo de Matemática Multidisciplinar (GMM)
(Venezuela, 2011)
Existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas
(Universidad Nacuional de Colombia; Sociedad Colombiana de matemáticas, 1985)
In classic theorems, when we have a stochastic differential equation of the form dXt = f(t,Xt)dt + G(t,Xt)dWt, Xt = ξ, to ≤ t ≤ T and lt; ∞, where Wt is a Wiener Process and ξ is a random variable independent of Wt-Wto ...
Algunas ecuaciones diferenciales en la variedad K-exponencial
(Universidad EAFITMaestría en Matemáticas AplicadasEscuela de Ciencias. Departamento de Ciencias Básicas, 2014)
En este trabajo se discute la formulación de ecuaciones diferenciales, ordinarias y estocásticas, en variedades de información estadística -- Se propone un campo vectorial sobre la variedad de información estadística ...