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Mostrando ítems 51-60 de 275
Una prueba de rachas modificada para simetría contra alternativas de asimetría
(2019-03)
Se propone una modificación de la prueba de rachas para la hipótesis de simetría presentada en Corzo and Babativa (2013) contra la alternativa de asimetría positiva, con mediana conocida. Mediante un estudio de Monte ...
Valoración de derivados europeos con mixtura de distribuciones Weibull
(Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas - Escuela de Economía, 2015-07-01)
El modelo Black-Scholes para valoración de opciones europeas se usa bastante enel mercado por su fácil ejecución. Sin embargo, empieza a ser poco preciso en diferentesactivos cuya dinámica no es de una distribución lognormal, ...
Propuesta y diseño de defensa ribereña de enrocado en el río Coata - Puno 2019
(Universidad Alas PeruanasPE, 2019)
La presente investigación se realiza en vista que el problema general es el
desborde del río Coata en el sector Llucco, por la erosión de taludes y la
incapacidad de su sección en el cauce para sujetar el caudal que ...
Modelamiento conjunto del número de siniestros y pagos por reclamación en seguros mediante una cópula mixta desde la perspectiva frecuentista y bayesiana
(2015)
En el área actuarial, la estimación de las pérdidas en seguros generales se ha basado principalmente en la consideración de modelos estadísticos independientes para las variables pago por reclamaciones y número de ...
Estimación Bayesiana de un modelo TRI logístico en el que el trazo sigue una distribución Normal Truncada
(2017-10-09)
En el marco de los modelos logísticos de la TRI, los procesos de estimación de parámetros desde el enfoque clásico o Bayesiano, suponen que el trazo presenta un comportamiento simétrico, de hecho se asume que el sigue una ...
Análisis de indicadores mediante modelos de regresión log-simétricos con componentes aditivos no paramétricos
(Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - EstadísticaDepartamento de EstadísticaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-07-15)
This work concerns with the statistical analysis of three financial indicators of a contact center. The available data of these financial indicators are strictly positive, asymmetric on the right and include extreme or ...
Aplicación de las martingalas al estudio de modelos de precios de acciones
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ciencias BásicasMaestría en Enseñanza de las Matemáticas, 2014)