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Mostrando ítems 51-60 de 365
Análise comparativa dos modelos CAPM tradicional e condicional : um estudo de caso do clube de investimento AIVALE
(Universidade Federal do Espírito SantoBRTeoria economica; Economia da inovação; Economia regional; Métodos quantitativosPrograma de Pós-Graduação em EconomiaUFES, 2009-06-17)
The Model for Pricing of Financial Assets CAPM compares or correlates the returns of individual action with the returns of the market by risk index called Beta. The market is a pattern or common denominator to obtain what ...
Preferências assimétricas em decisões de investimento no Brasil
(2008-02-20)
The main objective of this thesis is to test the hypothesis that utility preferences that incorporate asymmetric reactions between gains and losses generate better results, when applied to the Brazilian market, than the ...
Comportamento do investidor diante de oscilações positivas/negativas nas pesquisas de intenção de voto na campanha presidencial de 2014: evidências da prospect theory
(Centro de Estudos em Finanças (GVcef), 2015)
O objetivo deste estudo foi encontrar evidências da violação da função de utilidade (VON NEUMANN E MORGENSTERN, 1944) observadas na campanha presidencial de 2014. Tomando por base a diferença de comportamento frente a ...
Um modelo geral de negociação em um mercado de capitais em que não existem investidores irracionais
(Fundação Getulio Vargas. Escola de Pós-graduação em Economia, 1992-09)
O que faz com que, nos modelos de negociação com informações assimétricas no mercado de capitais, haja compra e venda de ativos? Seria o fato de as informações não serem as mesmas para todos os agentes que atuam na bolsa ...
Propensão à venda do investidor brasileiro: uma análise experimental
(Centro de Estudos em Finanças (GVcef), 2016-08)
Este artigo analisa o efeito disposição por meio de uma abordagem experimental com profissionais de mercado e estudantes de graduação, cujos experimentos se enquadram na opção de um framed field experiment. O objetivo é ...
O comportamento do investidor brasileiro na alocação de ativos
(2006-02-15)
O objetivo deste trabalho é analisar a alocação de investimentos no mercado acionário brasileiro, utilizando a teoria do prospecto de Tversky e Kahneman (1979) e o conceito de Aversão a Perdas Míope (Myopic Loss Aversion) ...
Aspectos a serem considerados na alocação de ativos para investidores de longo prazo
(2006-01-11)
O trabalho ora apresentado busca abordar os principais aspectos envolvidos na escolha de carteira de ativos para investidores de longo prazo. Tais aspectos, selecionados com base em instrumental teórico, são ilustrados por ...