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Mostrando ítems 51-60 de 472
A abordagem de martingais para o estudo de ocorrência de palavras em ensaios independentes
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2017-04-07)
Let {Xn} be a sequence of i.i.d. random variables taking values in an enumerable alphabet. Given a finite collection of words, we observe this sequence till the moment T at which one of these words appears as a run. In ...
Convergência, na distância Mallows, de cadeias de Markov para distribuições estáveis
(2013-05-16)
Esta tese objetiva formular condições suficientes para aproximarmos, em distância de Mallows e, também, em distribuição, uma variável aleatória-estável, por uma soma de variáveis aleatórias (não necessariamente independentes ...
Técnicas computacionais para a solução numérica de modelos cardíacos baseados em cadeias de Markov
(Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)BrasilICE – Instituto de Ciências ExatasPrograma de Pós-graduação em Modelagem ComputacionalUFJF, 2017)
Modelagem estocástica e aplicações em cinética enzimática
(2020-12)
Em geral, a incorporação da aleatoriedade na modelagem matemática de sistemas biológicos permite obter uma realização mais realista do fenômeno estudado, já que a abordagem determinística nem sempre é capaz de descrever ...
Proposta de uma representação tensorial para modelos markovianos ocultos
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2011)
O propósito desta dissertação é propor uma representação tensorial para Modelos Markovianos Ocultos (Hidden Markov Models – HMM). A forma escolhida para alcançar esse objetivo passa pelo estudo de como converter um modelo ...
Proposta de uma representação tensorial para modelos markovianos ocultos
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2011)
O propósito desta dissertação é propor uma representação tensorial para Modelos Markovianos Ocultos (Hidden Markov Models – HMM). A forma escolhida para alcançar esse objetivo passa pelo estudo de como converter um modelo ...
Melquiades: um programa de Monte Carlo para a simulação de sistemas multicomponentes utilizando modelos de potenciais arbitrários
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Química - PPGQCâmpus São Carlos, 2017-02-23)
It was developed a general purpose Metropolis Monte Carlo program, which allows to use arbitrary mathematical functions as potential functions for interaction energy calculation, in order to simulate multicomponent system, ...
Análisis de estructuras para la norma en ISO 13849-1 con base en un comportamiento estocástico usando cadenas de Markov
(Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 20 d)
Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters
(Sociedade Brasileira de Automática, 2008)
In this paper we deal with a multi-period mean-variance portfolio selection problem with the market parameters subject to Markov random regime switching. We analytically derive an optimal control policy for this mean-variance ...