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Mostrando ítems 41-50 de 598
Sistema de classificação de risco de crédito: uma aplicação a companhias abertas no Brasil
(Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária, 2009)
O artigo examina se eventos de default de companhias abertas no Brasil são previstos por um sistema de classificação de risco de crédito baseado em índices contábeis. O sistema de classificação proposto neste estudo utiliza ...
A taxa de recuperação de créditos ruins em bancos comerciais privados brasileiros
(2004-04-07)
O risco de crédito decorre da possibilidade de o devedor não honrar sua dívida no montante e na data aprazada. Quando o devedor não liquida sua dívida nas condições contratadas, diz-se que se torna inadimplente. Neste caso, ...
Medición del riesgo de crédito mediante modelos estructurales: una aplicación al mercado colombianoMedição do risco de crédito mediante modelos estruturais: uma aplicação ao mercado colombiano
Este artículo presenta los resultados del estudio sobre medición del riesgo decrédito en firmas incluidas en el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (igbc) entre 2005 y 2007. Las probabilidades de incumplimiento ...
Fiscal imbalances, inflation and sovereign default dynamics
(Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de EconomíaEDUCA, 2010)
Resumen: La cuestión central que este artículo busca responder es como la política monetaria puede afectar el comportamiento de equilibrio de primas por riesgo soberano y cesación de pagos. El artículo se basa en el modelo ...
Monetary policy, default risk and the exchange rate in Brazil
(EGV EPGE, 2011)
Monetary policy, default risk and the exchange rate in Brazil
(EGV EPGE, 2011)
Underlying Probability Measure Approximated by Monte Carlo Simulations in Event Prognostics
(2023)
The prognostic of events, and particularly of failures, is a key step towards allowing preventive decision-making, as in the case of predictive maintenance in Industry 4.0, for example. However, the occurrence time of a ...
Valoración de riesgo de contraparte y CVA en portafolios de derivados de tasas de interés
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2018)
This text presents a methodology to calculate the probabilities of predetermined agents from the information available in the market. Using the risk rates as a useful approximation to extract the survival probabilities of ...
Modelo de classificação de risco de crédito de empresas
(Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária, 2008)
O processo de gerenciamento de risco de crédito em instituições financeiras vem passando por uma revisão ao longo dos últimos anos. Nesse contexto, diversas novas técnicas de mensuração de risco de crédito e tomadores têm ...