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Mostrando ítems 41-50 de 106
The role of no-arbitrage on forecasting: lessons from a parametric term structure model
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 2007-10-01)
Parametric term structure models have been successfully applied to innumerous problems in fixed income markets, including pricing, hedging, managing risk, as well as studying monetary policy implications. On their turn, ...
Can we forecast the implied volatility surface dynamics of equity options? Predictability and economic value tests
(Elsevier, 2014)
We examine whether the dynamics of the implied volatility surface of individual equity options contains exploitable predictability patterns. Predictability in implied volatilities is expected due to the learning behavior ...
Is U.S. law enforcement stronger than that of a developing country? The case of securities fraud by Brazilian corporations and lessons for the private and public enforcement debate
(Columbia Journal Transnational Law Assoc, 2016)
Corporate governance literature usually refers to enforcement superiority to explain the premium that foreign firms enjoy when cross-listing in U.S. stock exchanges. This Article casts doubt on this hypothesis by analyzing ...
Contagion in financial networks: a network theory and agent-based approaches to modeling the spread of risk in financial systems
(2016-05-06)
This dissertation studies the spread of crisis over the financial system. More specifically, we aim to develop models that allow us to simulate how an economic shock strikes a few financial agents and from them propagate ...
Distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en la cuantificación de medidas de riesgo de mercado
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2014)
In this paper, the Generalized Hyperbolic Distribution is used in the portfolio selection with higher moments. Thereafter a comparative scheme is showed to determinate the advance with regard to Markowitz Portfolio Selection.
Modelo de valoración de contratos en Derivex
(Universidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Doctorado en Ingeniería - Sistemas EnergéticosFacultad de MinasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2023-05-28)
Desde el año 1994 el mercado eléctrico colombiano opera bajo una nueva estructura que permitió la apertura al Mercado Eléctrico Mayorista en Colombia (MEM) y la creación de la Bolsa de Energía. Esta reestructuración creó ...
Uso de swaps de tasa de interés y de cruce de monedas como herramientas de cobertura para las empresas colombianas. Retos y oportunidades.
(Universidad EIAAdministrativa, Financiera, Sistemas y ComputaciónEnvigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2009Ingeniería Administrativa, 2009)
This paper will provide a complete view of the theoretical and practical issues of the usage of swaps by Colombian real sector companies as hedging tools to manage their interest and exchange rates´ exposures. It developed ...
Factores maternos y ganancia de peso en un grupo de gestantes con recién nacidos macrosómicosMaternal Factors and Weight Gain in a Group of Pregnant Women with Macrosomic Newborns
(Universidad de Antioquia, Escuela de Nutrición y DietéticaAlimentación y Nutrición HumanaMedellín, Colombia, 2022)
Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2021-06-08)
Se consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liquidez asociado a la dinámica de los precios y a las estrategias de negociación de los agentes. Se estudia el caso en el cual el factor de liquidez es ...