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Mostrando ítems 41-50 de 53
Avaliação de opções sob consideração de volatilidades históricas, implícitas e condicionadas: o caso TELEBRÁS na BOVESPA
(1999-12-01)
We measured the gains expected in the pricing of options written on Telebrás PN, using models of auto repressive volatility, and having its results were compared to those generated by numeric process of historic and implied ...
La volatilidad del tipo de cambio paralelo en Venezuela 2005-2015
(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2017-02-08)
El tipo de cambio paralelo constituye una de las principales variables económicas para la toma de decisiones en Venezuela. Para analizar el comportamiento de esta variable tomando en cuenta sus características inherentes, ...
Modeling Financial Contagion using CopulaModelando Contágio Financeiro através de Copulas
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2011)
Pronóstico de volatilidades a los rendimientos de activos financieros de renta variable en Colombia a través de modelos ARCH y GARCH
(Universidad Nacional de ColombiaManizales - Ingeniería y Arquitectura - Maestría en Ingeniería - Ingeniería IndustrialDepartamento de Ingeniería IndustrialFacultad de Ingeniería y ArquitecturaManizales, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2022)
Se ha desarrollado un proceso de modelamiento de volatilidad bajo los parámetros ARCH y GARCH capaz de interpretar la volatilidad real de activos financieros de renta variable. Se utilizó como base de estudio las diez ...
Previsão de séries temporais financeiras por meio de redes neurais dinâmicas e processos de transformação de dados: uma abordagem empírico-comparativa
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2012-12-21)
A previsão de séries temporais financeiras é uma das questões mais pesquisadas no campo das finanças, sobretudo, no que diz respeito ao mercado acionário e à análise de riscos. Para tanto, essas pesquisas envolvem desde ...
Previsão de séries temporais financeiras por meio de redes neurais dinâmicas e processos de transformação de dados: uma abordagem empírico-comparativa
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2012-12-21)
A previsão de séries temporais financeiras é uma das questões mais pesquisadas no campo das finanças, sobretudo, no que diz respeito ao mercado acionário e à análise de riscos. Para tanto, essas pesquisas envolvem desde ...
Stochastic Processes And Copula Model Applied In The Economic Evaluation For Brazilian Oil Fields Projects
(Society of Petroleum Engineers (SPE), 2014)
Algumas evidências de não linearidade e caos determinístico nos ciclos econômicos brasileiros entre 1975-2009Some evidences of nonlinearity and deterministic chaos in the Brazilian economical cycles among 1975-2009
(Universidade Federal de ViçosaBRDesenvolvimento econômico e Políticas públicasMestrado em EconomiaUFV, 2015)
Previsão de séries temporais financeiras por meio de redes neurais dinâmicas e processos de transformação de dados: uma abordagem empírico-comparativa
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014)
Wind speed prediction based on univariate ARIMA and OLS on the Colombian Caribbean CoastWind speed prediction based on univariate ARIMA and OLS on the Colombian Caribbean CoastWind speed prediction based on univariate ARIMA and OLS on the Colombian Caribbean Coast
(Journal of Engineering Science and Technology Review, 2020)