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Mostrando ítems 31-40 de 78
Comovimientos entre mercados OCDE y el petróleo: enfoque intensidad condicional en valores extremos
(Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería, 2016)
Jogo da Minoria: um modelo baseado em agentes aplicado ao mercado financeiro
(Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 2012-12-01)
Nos últimos anos houve uma contribuição significativa dos físicos para a construção de um tipo de modelo baseado em agentes que busca reproduzir, em simulação computacional, o comportamento do mercado financeiro. Esse ...
Jogo da Minoria: um modelo baseado em agentes aplicado ao mercado financeiro
(Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 2012-12-01)
Nos últimos anos houve uma contribuição significativa dos físicos para a construção de um tipo de modelo baseado em agentes que busca reproduzir, em simulação computacional, o comportamento do mercado financeiro. Esse ...
Ensaios em alocação de portfólio com mudança de regime
(2014-08-15)
Uma das principais características dos ativos financeiros é a mudança de regime. Os preços dos ativos apresentam pouca variabilidade nos períodos de normalidade e possuem quedas inesperadas e são instáveis nos períodos de ...
Skew index : descriptive analysis, explanatory power and short-term forecast
(UniandesMaestría en Investigación en AdministraciónFacultad de Administración, 2019)
This paper analyzes the behavior of the Skew Index, presenting a series of stylized facts (empirical characteristics) given the analysis of different stock market indexes vastly employed in the financial literature as ...
How long memory in volatility affects true dependence structure
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2019)
Modelamiento y predicción de riesgo financiero: un enfoque dinámico de valores extremos
(Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ingeniería, 2021)
Una prueba de la eficiencia débil en el mercado accionario Colombiano
(2012)
Resumen: El concepto de eficiencia es usado para describir un mercado en el cual toda la información disponible se encuentra reflejada en los precios de los activos financieros. Bajo la hipótesis de eficiencia débil, se ...
Intervención cambiaria y determinación del tipo de cambio en el corto plazo: la evidencia peruana
(Universidad del Pacífico. Centro de InvestigaciónPerú, 2003)
This article explores the main characteristics and stylized facts of the exchange rate behavior in Peru and the Central Bank interventions in the foreign exchange market. In this sense, our aim is to model the monetary ...