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Mostrando ítems 31-40 de 46
Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2014-12-20)
Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida del riesgo de mercado es el método de modelos internos (IMA), que permite a las instituciones reguladas calcularlo utilizando ...
Developing a seamless medium- to-long-range flow forecast to improve the prediction of hydropower generation in Brazil
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICAPrograma de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos HídricosUFMG, 2021-12-10)
The management of water resources is of great importance for many human activities, especially in the operational context of the Brazilian electricity sector, where we have a predominance of hydroelectric generation. In ...
The Effects of contagion during the global financial crisis in government regulated And sponsored assets in emerging markets : the case of Colombian pension funds and State Owned Enterprises (SOEs) in BRIC countries
(Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022)
Conditional dependence structure between oil prices and exchange rates in Latin America: A copula-GARCH approach
This work studies the relationship between oil prices and exchange rates for six Latin American countries using a copula-GARCH methodology. This approach takes into account well-known particularities of both oil prices and ...
¿Panamá en la ruta del desarrollo sostenible?
(Universidad Externado de Colombia, 2018-04-04)
Este artículo examina la relación de largo plazo entre emisiones de CO2, PIB y consumo de energía en Panamá durante el periodo 1971-2011 mediante un modelo autorregresivo de retardos distribuidos para comprobar la cointegración ...
Valor en riesgo del portafolio de TES de los bancos colombianos
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2014)
In this paper I develop the measurement of market risk for the TES portfolio for a colombian bank, addressing the issue of forecasting Value–at–Risk (VaR) using different multivariate volatility measures: EWMA, orthogonal ...
Determinantes del uso y cantidad de uso de derivados financieros en las empresas no financieras listadas en la Bolsa de Valores de Colombia
(Escuela de Administración y Contaduría PúblicaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2019-09-04)
Esta investigación examina los factores determinantes en la decisión de uso y cantidad de uso de derivados financieros para una muestra de empresas no financieras en Colombia. Para alcanzar este objetivo, luego de estudiar ...
Inflación e incertidumbre inflacionaria: la postura del Banco de México, 1969-2017
(Universidad Católica de Colombia. Facultad de Economía, 2018-12)
Este artículo examina la relación entre inflación e incertidumbre inflacionaria para la economía de México durante el periodo que comprende enero de 1969 a febrero de 2017, utilizando modelos SARMA-GARCH y sus extensiones ...
Inflación e incertidumbre inflacionaria : la postura del Banco de México, 1969-2017.
(Universidad Católica de Colombia, 2018-07-01)
Este artículo examina la relación entre inflación e incertidumbre inflacionaria para la economía de México durante el periodo que comprende enero de 1969 a febrero de 2017, utilizando modelos SARMA-GARCH y sus extensiones ...