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Mostrando ítems 31-40 de 794
Flujos de capital extranjero, volatilidad de los rendimientos, riesgo de mercado mundial, ARCH-GARCH,VAR
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2009)
This study measured the effect of foreign capital flows on volatility and exposure to world market risk in the six largest Latin American stock markets: Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Mexico and Peru, from the late ...
Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
(Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 2011)
Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos : una estimación a partir de un modelo GARCH multivariado
En este trabajo se analiza la volatilidad esperada de los retornos diarios de algunos precios de commodities energéticos junto con variables económicas, con el fin de obtener el mejor pronóstico utilizando un modelo GARCH ...
Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica
(2017-08-22)
A proposta do estudo é aplicar ao Ibovespa, modelo paramétrico de VaR de 1 dia, com distribuição dos retornos dinâmica, que procura apreciar características empíricas comumente apresentadas por séries financeiras, como ...
A GARCH-VaR Investigation on the Brazilian Sectoral Stock IndicesUma Investigação GARCH-VaR sobre os Índices de Ações Setoriais Brasileiros
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2019)
Modelos de volatilidade estatística
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2008-08-22)
In the financial market usually notices are taken of the shares
sequentially over the time in order to characterize them a time
series. However, the major interest is to forecast the behavior of these shares. Motivated by ...
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o efeito OVERNIGHT ao tradicional modelo GARCH: um estudo com ações de alta liquidez da BM&FBovespa
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASUFMG, 2016)
The volatility is widely studied in Finance, because it is a fundamental parameter in the
pricing of derivatives, the efficient allocation of portfolios and risk management. We believed
that during non-regular period of ...
Uma análise da volatilidade do setor elétrico brasileiro na crise de 2012: um estudo empírico utilizando Modelos Garch
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2016)