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Mostrando ítems 31-40 de 216
Estimación de parámetros en un modelo de volatilidad estocástica con memoria larga usando filtro de partículas
(2021)
En este estudio se trabaja con un modelo de volatilidad estocástica con memoria larga descrito por medio de un modelo de espacio estado. Se tienen dos procesos estocásticos, uno de ellos cuenta con información observada y ...
Modelos bayesianos com fração de cura e erro de medida com distribuição na família mistura de escala da normal
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2018-08-30)
The medical advances in cancer treatment and the development of efficient diagnosis techniques in the recent years have contributed to the increase in the fraction of cured patients. Because of this, it can be noted an ...
GIBB Direccional Optimo : Distribución Normal Truncada
(CIMAT, 2011)
Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2019-04-26)
One of the most important informations in financial market is variability of an asset. Several
models have been proposed in literature with a view of to evaluate this phenomenon. Among
them we have the GARCH models. This ...
Uso de métodos clássicos e bayesianos em modelos de regressão beta
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2007-05-18)
This work involves a study of a regression model appropriated for situations which the response variable is measured in a continuous scale in the (0, 1) interval, as, for instance, taxes or proportions. The developed ...