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Mostrando ítems 31-40 de 65
Análise empírica do CAPM básico para o Brasil após a implantação do plano real
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2009)
A presente pesquisa apresenta uma análise empírica do modelo de precificação de ativos, o Capital Asset Pricing Model (CAPM), de modo a avaliar o retorno e o risco não diversificável dos ativos financeiros para o Brasil ...
Variação temporal da volatilidade e precificação de derivativos
(2016-08-05)
This work brings out an approach to the study of structured robustness for the BlackScholes model that allows for not only accounting for the uncertainties on the determination of the parameters involved (volatility σ and ...
Análise empírica do CAPM básico para o Brasil após a implantação do plano real
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2009)
A presente pesquisa apresenta uma análise empírica do modelo de precificação de ativos, o Capital Asset Pricing Model (CAPM), de modo a avaliar o retorno e o risco não diversificável dos ativos financeiros para o Brasil ...
Utilização de curvas de crescimento longitudinal com distribuição normal θ-generalizada multivariada, no estudo da disfunção cardíaca em ratos com estenose aórtica supravalvar
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2018-01-31)
Em muitas situações, existe a necessidade de estudar o comportamento de alguma característica em uma mesma unidade amostral ao longo do tempo, dose acumulada de algum nutriente ou medicamento. Na prática, a estrutura dos ...
Principales factores de atracción de inversión extranjera directa en México en el periodo 1995-2015
(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2019-08)
In the present investigation the main factors of attraction of foreign direct investment in Mexico in the period from 1995 to 2015 are analyzed, these being economic growth, economic instability, taxes, labor cost, market ...
Aplicação de diferentes metodologias do Value at Risk (VaR) para mensuração do risco de mercado de uma carteira teórica de ações
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2022-03-17)
Value at Risk is a risk measure widely used by financial institutions to assist in the allocation of the minimum capital requirement. This study presents the regulation of risk management for financial institutions and the ...
Uso de los modelos heterocedásticos con Bootstrap en el análisis del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima
(Universidad Nacional Agraria La Molina, 2019)
La presente investigación es de naturaleza aplicada, y tiene el objetivo de analizar y evaluar la metodología Bootstrap en modelos heterocedásticos aplicados en la predicción del Índice General de la Bolsa de Valores de ...
Avaliação de opções: o caso brasileiro: utilização de modelos Arch na estimação dos parâmetros
(1995-09-21)
O trabalho se refere à avaliação de opções através do modelo conhecido pelo nome de seus autores, Black-Scholes. É descrito o desenvolvimento da teoria de opções, desde os primórdios da existência de mercados organizados ...
Comparação da capacidade preditiva de modelos heterocedásticos através da estimação do value-at-risk
(Universidade Federal de Santa MariaBRAdministraçãoUFSMPrograma de Pós-Graduação em Administração, 2016-07-22)
In an increasingly competitive economic environment, as in the current global context, risk management becomes essential for the survival of companies and investment portfolio managers. Both companies and managers need to ...
Intermediación financiera y crecimiento económico departamental en el Perú entre los años 2007 al 2016
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2019-12-09)
El presente trabajo de investigación plantea como pregunta ¿Cuál es el efecto del desarrollo financiero sobre crecimiento económico departamental y si este efecto, permite explicar el crecimiento diferenciado entre los 24 ...