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Mostrando ítems 31-40 de 53
Análisis del contagio financiero en América Latina, una aproximación a partir de la volatilidad en las tasas de interés y los mercados de valores (1993-2013)
(2017-06-06)
Esta investigación busca determinar si existió contagio financiero proveniente de la Crisis Subprime y la Crisis europea de 2011, a través de modelos heterocedásticos ARMA- GJR GARCH y DCC-MGARCH, tomando como muestra ...
Taxa de câmbio, volatilidade do retorno das ações e crises financeiras
(Florianópolis, SC, 2012)
Estimation of the generalized lambda distribution with time-varying parameters
(2019-05-27)
Essa tese desenvolve o modelo autorregressivo condicional generalizado para a distribuição lambda (ARCLD). Esse modelo permite que a dispersão e um parâmetro de forma da distribuição lambda generalizada (GLD) variem no ...
Estimação do custo mensal de um plano de assistência à saúde utilizando os métodos de séries temporais
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2011-12-26)
The supplementary health market is showing strong growth in recent years, oreover, the aging population presents a challenge to members of this sector with respect to financing costs. Predicting future costs of health is ...
Uma contribuição para a otimização de portfólios de séries heteroscedásticas usando projeto de experimento de misturas: uma abordagem do desirability aplicada a modelos
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2012-11-20)
Esta tese apresenta uma proposta inovadora com base no DOE (Design of Experiments) para tratar a otimização de portfólios multiobjetivos utilizando uma abordagem híbrida que combina arranjos de experimentos do tipo Misturas ...
Uma contribuição para a otimização de portfólios de séries heteroscedásticas usando projeto de experimento de misturas: uma abordagem do desirability aplicada a modelos
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2012-11-20)
Esta tese apresenta uma proposta inovadora com base no DOE (Design of Experiments) para tratar a otimização de portfólios multiobjetivos utilizando uma abordagem híbrida que combina arranjos de experimentos do tipo Misturas ...
VaR performance during the subprime and sovereign debt crises: An application to emerging markets
(Elsevier, 2014)
Highly volatile scenarios, such as those provoked by the recent subprime and sovereign debt crises, have questioned the accuracy of current risk forecasting methods. This paper adds fuel to this debate by comparing the ...
Uma contribuição para a otimização de portfólios de séries heteroscedásticas usando projeto de experimento de misturas: uma abordagem do desirability aplicada a modelos
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014)
Pronóstico de precio energético en Colombia: Una aplicación econométrica
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Económicas, Administrativas y ContablesPregrado Economía, 2020-03)
Pronosticar el precio de la energía eléctrica es de suma importancia para empresarios, académicos y reguladores, ya que este mercado es fundamental para el desarrollo económico de los países. Su pronóstico es un desafío, ...