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Mostrando ítems 21-30 de 153
POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN TEMPORAL ESTOCÁSTICA BAJO RIESGO NO DIVERSIFI-CABLE DEL TIPO DE CAMBIO Y DE LA TASA DE INTERÉS EN MÉXICO (JUNIO DE 1995 A DICIEMBRE DE 2009)
(2011-10-06)
The issue of stabilization policies has been widely studied; however, temporary stabilization policies stochastic have been discussed little by the complexity of the models, even and when they are essential to stabilize a ...
On the numerical methods for the Heston model
(2017-09-29)
In this thesis we revisit numerical methods for the simulation of the Heston model’sEuropean call. Specifically, we study the Euler, the Kahl-Jackel an two versions of theexact algorithm schemes. To perform this task, ...
The stochastic Weiss conjecture for bounded analytic semigroups
(Oxford Univ PressOxfordInglaterra, 2013)
Uma introdução às equações diferenciais estocásticas e fluxos estocásticos de difeomorfismos em variedades diferenciáveis
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2021-06-25)
Neste trabalho inicialmente apresentamos uma breve revisão sobre conteúdos de cálculo estocástico que permitam introduzir as equações diferenciais estocásticas e algumas de suas aplicações e motivações. Como objetivo ...
A trajectorial interpretation of the dissipations of entropy and Fisher information for stochastic differential equations
(Institute of Mathematical Statidtics, 2016)
The dissipation of general convex entropies for continuous time Markov processes can be
described in terms of backward martingales with respect to the tail filtration. The relative
entropy is the expected value of a ...
Impacto no apreçamento de derivativo pelo conhecimento prévio do calendário de divulgação de resultados
(2015-08)
From the study of an econometric work about the impact of information on the return of an asset, we proposed a simplification of the model in order to analyze an specific event with well-defined schedule, quarterly financial ...