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Mostrando ítems 21-30 de 112
Determinantes de Spreads Soberanos durante la reciente crisis financiera: el caso EuropeoSovereign Bond Spreads determinants during the last financial crisis: The European caseDeterminantes de spreads soberanos durante a crescente crise financeira: o caso europeu
(Pontificia Universidad Javeriana, 2016-12)
En este artículo se identifican los principales determinantes de spreads soberanos considerando el bono alemán y de EEUU como benchmarks de referencia, para países de la Unión Europea y de la Unión Monetaria Europea, desde ...
Spreads soberanos: liquidez, endividamento ou governança?Texto para Discussão (TD) 1205: Spreads soberanos: liquidez, endividamento ou governança?Sovereign spreads: liquidity, debt and governance?
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2013)
“Determinantes de los spreads soberanos en las economías emergentes de LATAM Y ASIA (1999 - 2015)”
(Universidad Nacional del CallaoPE, 2019)
En los últimos años, los mercados financieros internacionales han experimentado cambios en las preferencias de los inversores institucionales por instrumentos de renta fija que provienen de deuda soberana de economías ...
“Determinantes de los spreads soberanos en las economías emergentes de LATAM Y ASIA (1999 - 2015)”
(Universidad Nacional del CallaoPE, 2019)
En los últimos años, los mercados financieros internacionales han experimentado cambios en las preferencias de los inversores institucionales por instrumentos de renta fija que provienen de deuda soberana de economías ...
Efecto de las reservas internacionales en el spread soberano: Análisis para el caso peruano 2000 al 2019
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2020-07-18)
La presente investigación tiene como objetivo examinar el efecto de las reservas internacionales en el spread soberano del Perú. Como factores adicionales que influyen en nuestra variable dependiente se han estudiado las ...
Precio de materias primas y spread soberano en economías emergentes: ¿importa la concentración de las exportaciones?
(Banco Central de Chile, 2013-04)
El spread entre los retornos de bonos soberanos de países emergentes y los instrumentos equivalentes de Estados Unidos tiene un importante rol, dado su amplio uso como indicador del costo del endeudamiento externo y del ...
Modelo estocástico de spreads de crédito soberano en Perú, 2012 – 2022
(Universidad Nacional del CallaoPE, 2023)
Los spreads de crédito soberano miden el riesgo país al capturar el diferencial de tasas entre bonos locales y extranjeros. Sin embargo, mediciones estándar como el EMBIG solo reflejan condiciones históricas promedio. Este ...
Risco soberano Brasil: uma explicação do spread e dos outliers
(2003-09-29)
Este trabalho tem como objetivo propor um exame sistemático do chamado prêmio do risco soberano dos títulos emitidos pelo governo brasileiro que permita a categorização dos fatores que possam ser entendidos como geradores ...
Can macroeconomic variables account for the term structure of sovereign spreads? Studying the Brazilian caseTexto para Discussão (TD) 1106: Can macroeconomic variables account for the term structure of sovereign spreads? Studying the Brazilian caseVariáveis macroeconômicas podem explicar a estrutura a termo dos spreads soberanos? Estudando o caso brasileiro
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2014)
Can macroeconomic variables account for the term structure of sovereign spreads? Studying the Brazilian caseDiscussion Paper 152 : Can macroeconomic variables account for the term structure of sovereign spreads? Studying the Brazilian caseVariáveis macroeconômicas podem explicar a estrutura a termo dos spreads soberanos? Estudando o caso brasileiro
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2015)