Buscar
Mostrando ítems 21-30 de 4875
Avaliação, decomposição e diversificação do risco no mercado paulista de ações
(1993-10-13)
Análise do comportamento dos principais índices de risco no mercado de ações de São Paulo no período de julho de 1984 a junho de 1990. Estudo das condições de diversificação presentes no mercado acionário paulista neste ...
A ferramenta Asset Liability Management (ALM) comoinstrumento de controle na gestão dos riscos de mercado eliquidez: uma análise aplicada a uma instituição financeirabrasileira
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2016-06-02)
The financial institutions, because of the nature of their activity, which is financial intermediation, besides having a peculiar aspect in its balance sheet, the financing of long term assets by short term liabilities, ...
Uma nova proposta de cálculo do prêmio de risco: uma análise no mercado de capitais brasileiro
(Universidade Federal de Pernambuco, 2015)
O risco inflacionário de operações com contratos futuros de ouro, na bolsa de mercadorias de São Paulo
(1990-11-06)
Identifica o risco de contratos futuros, decorrente das distorções causadas pela inflação nos ajustes diários. Sugere um método para a medição deste risco e propõe uma estratégia para reduzí-lo.
Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?
(2009-02-02)
O presente estudo demonstra que o mercado brasileiro cambial de forward reflete adequadamente a visão dos economistas – obtida junto a pesquisas de mercado realizadas periodicamente pelo Banco Central do Brasil – quando ...
Análise de métodos de mensuração e gerenciamento de risco: Value at Risk para uma carteira contendo ativos não lineares.
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2018)